中级银行从业资格《风险管理》复习知识点二

对于选择了《风险管理》专业类别的考生，应当有计划性的做练习题。风险管理科目的难度偏于中等，下面的复习知识点和试题解析，希望对考生考前复习有所帮助，一起看看吧。

风险政策及管理流程：

1.风险政策

风险政策目的是确保风险识别、计量、缓释和监控能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。

2.风险管理流程

商业银行的风险管理流程可以概括为：

(1)风险识别/分析

风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是发现风险种类和性质;分析风险是理解风险成因及变化规律。

(2)风险计量/评估

风险计量可以基于历史记录以及专家经验，采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式。

准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础上的。开发风险管理模型的关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性。

(3)风险监测/报告

两项重要内容：(1)监测。(2)报告。

巴塞尔委员会要求，风险报告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。

(4)风险控制/缓释

风险控制可以分为事前控制和事后控制。

常用的风险事后控制的方法有：①风险缓释或风险转移。②风险资本的重新分配。③提高风险资本水平。

练习的试题（单选）：

1、某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()

A. 上涨1.84元

B. 下跌1.84元

C. 上涨2.O2元

D. 下跌2.O2元

2、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是()

A. 利率风险

B. 国家风险

C. 法律风险

D. 流动性风险

3、柜台业务操作风险控制要点不包括()

A. 完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

B. 严格执行各项柜台业务规定

C. 设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

D. 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

4、在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()

A. 5Cs系统

B. 5Ps系统

C. CAMEls系统

D. 4Cs系统

5、下列关于货币互换的说法，不正确的是()

A. 货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

B. 货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

C. 货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

D. 货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

答案解析：

1.A

解析：A【解析】根据久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84

2.D

解析：D【解析】本题考查商业银行风险的主要类别的辨析。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。此外，声誉风险和战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。

3.C

解析：C【解析】风险控制要点更主要的要把重点放在制度、系统、监督、培训等大的方面上，而C项中具体的措施相对于其他选项就显得比较细小，故选C项。

4.B

解析：B【解析】5Ps是针对企业信用分析的专家系统，这5个Ps主要包括：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因索。

5.D

解析：D【解析】货币互换中不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变。货币交换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。故选项D错误。